Роботы BlackRock потеряли 10 процентов за год

 

Основные стратегии количественного хедж-фонда BlackRock понесли потери в 2016 году, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на бюллетень, разосланный клиентам в конце декабря. Из пяти стратегий четыре показали свой худший результат за всю историю. 

BlackRock унаследовал тридцатилетний бизнес количественного трейдинга вместе с приобретением Barclays Global Investors в 2009 году. Изначально торговая группа имела большой успех в управлении деньгами клиентов. 

По крайней мере, три из количественных стратегий, используемых в глобальной платформе хедж-фонд BlackRock, понесли убытки больше чем на 10% в год по состоянию на конец ноября. При этом бенчмарк, который показывает Hedge Fund Research за этот же период был равен 3,6% доходности.