База исследований Лаборатории количественных финансов MarketLab

База исследований Лаборатории количественных финансов MarketLab пополнилась новым отчетом

 

Миссия Лаборатории количественных финансов MarketLab - исследование биржевых рынков, выработка новых знаний о торговых биржевых инструментах, формирование рыночных стратегий для частных и институциональных инвесторов. 

Список исследований Лаборатории количественных финансов MarketLab:

1. Корреляционный анализ трежерис, золота, S&P500 

2. Анализ интервенций Центробанка России 

3. Исследование зависимости спредов фьючерсов ФОРТС 

4. Оценка корреляции и персистентности 28 фондовых индексов мира 

5. Взаимосвязь рынка труда в США и индекса S&P500 

6. Корреляционный анализ цены, объема и открытого интереса (на примере фьючерса на индекс РТС, дневной тайм-фрейм) 

7. Количественная оценка взаимосвязи фьючерсов и акций Московской биржи 

8. Взаимосвязь российского рубля с другими мировыми валютами (на примере 22 валютных пар) 

9. Исследуем влияние денежных потоков западных фондов на индекс РТС (на примере RSX Russia ETF) 

10. Микроструктурный анализ цены, объема, волатильности на секундных интервалах (на примере фьючерса на индекс РТС) 

11. Корреляция индекса РТС и Бовешпы 

12. Корреляция между открытым интересом и индексом РТС 

13. Есть ли связь между объемом и ценой ФСК ЕЭС? 

14. Потребительская инфляция в России: что изменилось за 14 лет? 

15. Проверяем зависимость между запасами нефти и ценой фьючерса WTI 

16. Валютная стратегия: корреляционный анализ 5 валютных пар с 2001 года 

17. Корреляция российского рубля с иностранными валютами (на примере 18 валютных пар, 2003-2015гг.) 

18. Корреляция рубля, Брента и индекса доллара США (выборка 2003-2015гг.) 

19. Корреляция между рынком IPO и индексом РТС 

20. Корреляция пары доллар США-рубль и облигаций федерального займа (ОФЗ) 

21. Торгуем корреляцию пары доллар США-рубль с иностранными валютами и нефтью 

22. Проверяем связь между объемом, открытым интересом опционов put, call и ценой нефти Brent

Отчет "Проверяем связь между объемом, открытым интересом опционов put, call и ценой нефти Brent" основан на данных, полученных по опционной доске фьючерсов Brent, торгуемых на Межконтинентальной бирже ICE в Лондоне. На основе него мы пытаемся выявить взаимосвязь между поведенческими факторами работы опционных трейдеров и ценой на нефть. Оформить или продлить подписку к базе исследований вы можете в личном кабинете. 

23. Проверяем корреляцию между золото-валютными резервами и курсом рубля

Отчет "Проверяем корреляцию между золото-валютными резервами и курсом рубля" позволяет понять функциональную связь между динамикой курса рубля и денежно-кредитной политикой Банка России. На примере этого исследования можно изучить суть работы количественных фондов, анализирующих сотни временных макроэкономических рядов и торгующих эти взаимосвязи на биржевых рынках. 

24. Существует ли сезонный фактор в изменении цен на нефть Brent и WTI?

Отчет "Существует ли сезонный фактор в изменении цен на нефть Brent и WTI?" раскладывает ценовую динамику цен на нефть (дневные данные) с 1987 по 2015 годы в трендовую, сезонную и случайную компоненту. Это разложение позволяет понять наличие, либо отсутствие сезонной компоненты в ценах на нефть.

25. Корреляция инфляции, ВВП, безработицы экономик стран мира

Отчет "Корреляция инфляции, ВВП, безработицы экономик стран мира" содержит информацию о фундаментальных показателях развития экономик стран мира. Выявляется статистическая взаимосвязь между ними. Корреляция позволяет прослеживать основные цели политик центробанков и правительств стран мира в экономической сфере.

26. Кластеризаций акций, торгуемых на Московской бирже

Отчет "Кластеризаций акций, торгуемых на Московской бирже" содержит кластеризацию акций, торгуемых на Московской бирже, по их капитализации. Выбор той или иной акции в портфель инвестора должен осуществляться с учетом их рыночной капитализации. Разбиение акций на кластеры должно помочь инвестору при выборе того или иного эмитента.